Brechas y dólar implícito

Referencia: cotización de venta cuando existe; en otro caso, índice o valor publicado. No se mezclan puntas históricas con una referencia actual. Las primas de las tablas y la estructura actual usan el dólar oficial como referencia; en el gráfico de primas se puede elegir otro dólar. Las bandas usan la referencia mayorista publicada por el BCRA.

Cotizaciones: La cotización principal, los gráficos, el rango de 52 semanas y las variaciones usan la cotización de venta o la referencia publicada cuando no hay puntas.

Variaciones: precio actual / precio anterior − 1. Se busca la última observación anterior o igual a la fecha objetivo, con antigüedad máxima de siete días. YTD compara contra el cierre anterior al comienzo del año. 1W = 7 días, 1M = 30 días, 3M = 90 días y 1A = 365 días.

Comparaciones: primas y matriz usan una fecha de corte común entre mercados recientes. Prima = mercado / referencia − 1; matriz = columna / fila − 1.

Spread: venta − compra en pesos; su porcentaje divide esa diferencia por el punto medio. El gráfico muestra el porcentaje. Base 100 toma la primera fecha comparable entre las series seleccionadas dentro del período visible.

Volatilidad: desvío estándar muestral de retornos logarítmicos, anualizado con √252. Se usan las jornadas de la referencia mayorista, también para Crypto, sin completar cotizaciones faltantes. Se requieren al menos dos retornos y cobertura de la ventana.

Bandas: posición = (referencia − piso) / (techo − piso). Distancia al techo = techo / referencia − 1; desde el piso = referencia / piso − 1. Sólo se comparan fechas con las tres observaciones.

No se interpolan precios ni se crean períodos faltantes. «—» indica que faltan datos comparables. Los promedios describen las observaciones disponibles, no una previsión.